Помехоустойчивые М-оценки многократных наблюдений (Новый подход к вычислению М-оценок и методические указания по реализации метода)

Иванов Н. С. Помехоустойчивые М-оценки многократных наблюдений (Новый подход к вычислению М-оценок и методические указания по реализации метода) : монография / Н. С. Иванов ; [отв. ред. К. С. Иванов] ; РАН, УрО, Центр метрологии и сертификации "Сертимет". - Екатеринбург, 2013. - 45 с.

Год: 

2013

Связанные персоналии: 

Рубрики: 

  • Математика

Вид издания: 

  • монография


h1

Публичные страницы

Публичные страницы

Аннотация

Аннотация

В работе предлагается модернизированный способ определения М-оценок. Предлагаемый подход позволяет при оценке выборок многократных наблюдений, засоренных выбросами с неизвестным законом распределения, значительно увеличить помехоустойчивость оценки. Предлагаемый подход применен к определению М-оценки с весовой функцией Тьюки. Помехоустойчивость оценки увеличилась более чем 1,5 раза практически без снижения ее эффективности. Полученная, фактически новая, М-оценка по помехоустойчивости превосходит все известные универсальные оценки, включая оценку по выборочной медиане. По эффективности же она почти не отличается от М-оценки Тьюки, определяемой общепринятым способом. Выигрыш особенно велик в случае подавления наиболее “опасных” для существующих методов однонаправленных промахов. Предложены и проверены моделированием помехоустойчивые выражения для определения 95 %-ых двусторонних доверительных интервалов предлагаемой М-оценки, а также оценки по выборочной медиане. Излагаются методические указания по реализации предлагаемой М-оценки. Приведены примеры обработки выборок многократных наблюдений программой автора. Программа реализует четыре разработанных в УрО РАН робастных метода обработки выборок многократных наблюдений совместно с известными методами среднего арифметического, медианы, медианы Ходжеса-Лемана и М-оценки Тьюки. Описана методика моделирования.